Intervalo de negociação

O que é 'Range-Bound Trading'

O comércio com limites de escala é uma estratégia de negociação que identifica a negociação de ações nos canais. Ao encontrar os principais níveis de suporte e resistência com análise técnica, um comerciante de tendências compra estoques no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e vende-os perto da resistência (topo do canal).

BREAKING Down 'Range-Bound Trading'

O comerciante pode repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. O limite superior do canal é mostrado por uma linha de tendência que conecta os pontos que representam as alturas de um estoque em um determinado período de tempo. O limite inferior do canal é identificado conectando os pontos que representam os mínimos de um estoque. A desvantagem dessa estratégia é que, quando um estoque se destaca do canal, ele geralmente experimenta um grande movimento de preços na direção do breakout. Se a direção de fuga não é favorável para a posição do comerciante, ele ou ela pode perder mal.

Intervalo comercial.

Negociação.

A negociação de alcance é uma estratégia pela qual um comerciante identifica áreas de sobrecompra e sobrevenda (ou áreas de suporte e resistência) e compra na área de sobrevenda (suporte) e vende na área de sobrecompra (resistência). A estratégia funciona bem em mercados que estão se movendo para baixo e para baixo sem uma tendência discernível a longo prazo. A estratégia é menos efetiva em um mercado de tendências, mas pode ser usada se uma contabilizar o viés direcional do mercado.

Reversão à média.

Se você pensa em um comportamento de preço como uma distribuição, um preço está se movendo para ou longe do seu preço médio ao longo do tempo. A maneira mais popular de determinar o preço médio de um mercado é através do cálculo da média móvel. Uma média móvel de cinco dias mostra o preço médio do mercado nos últimos 5 dias, uma média móvel de 20 dias mostra a média nos últimos 20 dias, e assim por diante. Quando você conecta os valores médios móveis de cada dia, você cria uma linha média móvel.

Quando o preço se move substancialmente acima ou abaixo da sua média móvel, há uma boa chance (todas as coisas sendo iguais), o preço retornará pelo menos em parte ao seu preço médio. A idéia de negociação em escala é capitalizar essa tendência de preços para reverter para a média.

Apoio e resistência.

Identificar e medir a força de suporte e resistência é essencial para interpretar gráficos de preços e negociação bem-sucedida. O suporte é o nível de preços em que a compra é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de baixa. O suporte é representado em um gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários fundos. A resistência é um nível de preço onde a venda é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de alta. A resistência é representada no gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários tops.

De um modo geral, a força das zonas de apoio e resistência é determinada pelo seu comprimento, altura e volume de negociação que ocorreu no nível. De forma muito simples, quanto maior a área ocupada, maior a profundidade da zona em um gráfico, e quanto maior o volume de negociação quando a área foi testada anteriormente, maior a área de suporte / resistência.

Trading Set Ups.

O objetivo de um comércio de alcance é encontrar um ponto em que o preço se esticou muito acima ou abaixo do preço médio e deve encurralar de volta como uma faixa de borracha e / ou encontrar um ponto onde a resistência ou suporte se formou e é provável que ele mantenha novamente.

É importante ressaltar que os mercados vacilam entre os períodos de expansão de tendências ou de alcance e os períodos de contração não variáveis ​​ou variáveis. Assim, a primeira tarefa do comerciante é determinar se o mercado está em uma tendência ou não no período em que ele ou ela está interessado em negociar. Se a determinação não existe, existe tendência no prazo do comerciante, então as probabilidades aumentam que um tipo de estratégia de negociação variável terá sucesso.

Em um mercado puro, um comerciante pode colocar uma ordem de compra perto do nível de suporte estabelecido no mercado ou em um ponto de sobrevenda quando o preço se moveu bem abaixo da média móvel do mercado. Uma parada de proteção protetora pode ser colocada logo abaixo da área de suporte ou em um ponto bem abaixo do preço de entrada do comércio. Uma ordem de venda de lucro pode ser colocada em torno do nível de resistência estabelecido do mercado ou em um ponto próximo da média móvel do mercado.

Todo comércio não será um vencedor. Para ter sucesso a longo prazo, é importante que os comerciantes entrem em negociações em que os objetivos de lucro sejam significativamente maiores do que os pontos de stop loss. Então, além de interromper as perdas, os comerciantes devem ter uma idéia explícita de onde obter lucros e o ponto alvo de lucro deve ser pelo menos 2 a 3 vezes maior do que o ponto de parada de onde o contrato foi registrado.

Esta estratégia pode ser adaptada para um mercado de tendências. Em uma tendência de alta, um comerciante deve procurar um retracement para comprar perto do suporte ou quando o preço cair abaixo da sua média móvel, conforme discutido acima. No entanto, dado que o mercado está em uma tendência estabelecida, o comerciante se justifica em estabelecer um objetivo de lucro maior do que ele ou ela faria em um mercado limitado. Por exemplo, ao invés de vender quando o preço retorna à média móvel, o comerciante pode aguardar que o preço aumente acima da média móvel antes de obter lucro.

O risco nas estratégias de negociação de gama decorre da tendência do mercado de alternar entre a expansão da faixa e a contração da gama. Eventualmente, o preço irá sair de seus limites, seja na parte de cima ou na parte de baixo, e um comerciante bancário na faixa de negociação continuará a perder dinheiro. É por isso que é importante parar as ordens de perda ou algum outro mecanismo de gerenciamento de risco para limitar as perdas quando o mercado se move em uma direção inesperada.

Lições relacionadas.

Os comerciantes de Momentum e os investidores procuram aproveitar tendências ascendentes ou tendências descendentes em um estoque ou preço da ETF.

Swing trading refere-se à prática de tentar lucrar com oscilações do mercado de um mínimo de um dia e até várias semanas.

Ferramentas de negociação na Fidelity.

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Detectando e negociando mercados vinculados à escala.

Enviado por Edward Revy em 17 de dezembro de 2009 - 13:05.

Junte-se para descobrir novas ideias, indicadores e ferramentas para obter controle adicional sobre o comércio aberto.

O fato é que, durante a maioria dos mercados de tendências, os comerciantes de Forex negociam de forma rentável e confortável, mas uma vez que ocorre uma tendência em todos os tipos de problemas: os sistemas de tendência seguinte não funcionam, a freqüência de sinais de entrada falsa aumenta trazendo perdas adicionais que comem antes lucros acumulados.

Levando em consideração que o mercado Forex gasta até 50% de tempo em estados não tendentes e paralelos, o conhecimento de como lidar com os mercados vinculados à escala torna-se vital.

Qual é a coisa mais simples que sabemos sobre o mercado ajustado?

. Seu começo é difícil de detectar. Muitas vezes, quando percebemos que o mercado está variando, já fizemos alguns erros e pagamos por isso.

Existem várias estratégias que contam como trocar em mercados ligados à escala, mas há poucos que ensinam a manobra de mercado em seus primeiros estágios, de modo que realmente possamos escolher: negociar ou evitá-lo.

Negociação de Forex com limite de escala (diretrizes gerais)

# 1: estaremos discutindo métodos e idéias para detectar e negociar em mercados com limites de alcance. Esses métodos não o protegerão completamente do clima do mercado em constante mudança, mas o ajudarão a antecipar e a fazer "previsões climáticas" com precisão adicional.

# 2: Usaremos a regra principal: se o mercado não é tendência, sempre trate-o como um mercado abrangente.

Ao usar sinais indicadores, se um indicador não mostrar mais sinais de uma tendência saudável, imediatamente trate-o como um começo de um mercado vinculado ao alcance até novas melhorias.

# 3: Existem poucos sistemas que podem trocar muito bem durante ambos os mercados de tendências e tendências, mais frequentemente é um ou outro. Se o seu sistema comercial continuar a perder durante os mercados em expansão, você tem 2 opções: a. interromper a negociação durante os mercados vinculados à escala; b. faça um sistema adicional para usar durante este período.

e minha melhor equipe de estratégias de Forex.

Métodos de negociação vinculados à escala:

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# 3 Negociação de intervalo (34 EMA + 5 EMA)

Enviado por Edward Revy em 17 de dezembro de 2009 - 17:56.

Muitos sistemas começam com palavras: "Eu tenho observado gráficos por um tempo, e de repente uma idéia surgiu na minha cabeça". O mesmo foi com este para mim. Estive procurando gráficos, em particular em médias móveis, e criei um plano de negociação para prever os próximos mercados.

Esta é a primeira detecção de um mercado de alcance conhecido por mim, e eu gostaria de compartilhá-lo com você hoje.

Em qualquer período de tempo, precisamos de duas médias móveis: 34 EMA e 5 EMA.

Depois que ambas as médias móveis foram negociadas separadamente por um tempo = o mercado estava tendendo, comece a observar o primeiro candelabro para tocar as médias móveis (corpo + sombras, tudo conta). Aqui está o nosso primeiro candidato na tela abaixo:

Este é o primeiro sinal mais antigo que um padrão paralelo pode estar se formando. Eu usei palavras "pode ​​ser" porque não sabemos o que está acontecendo para nós. Mas vamos passo a passo. Abaixo está o que você estará realmente vendo em tempo real:

Nosso próximo passo é olhar atrás desse castiçal e identificar o balanço mais próximo alto e baixo. Ambos os balanços devem estar fora do comprimento do corpo da vela de referência, incluindo sombras. A vela de referência é a que eu rodei em azul.

Uma vez que encontramos os dois balanços, desenhar linhas horizontais pensou-os como mostrado na tela abaixo:

Essa é a sua área de alcance antecipada à frente. Enquanto o preço permanecer dentro dessa área, você pode tratá-lo como um movimento ajustado.

Vamos agora dar uma olhada quais foram os resultados reais:

Preço mantém dentro do alcance previsto! Boa previsão, não é?

(Pela maneira em que deixei o MACD nos gráficos apenas para a referência ao método que descrevi anteriormente na negociação de intervalo # 2)

Mas isso não é tudo. Podemos ir mais longe e cada vez que uma nova vela toca ambas as médias móveis, somos livres para redefinir nossos limites de alcance para novos altos e baixos usando as mesmas regras antigas. Os limites de alcance podem subir e descer durante cada novo ajuste, está bem.

Agora você pode negociar breakouts fora desses intervalos, ou esperar até que haja uma nova tendência a ser negociada.

Ao reescrever, mantenha os limites da primeira gama para a referência, quando o preço finalmente quebra esse nível - essa é uma conquista significativa e um novo capítulo para uma nova tendência.

obrigado. grande estratégia.

Grande série de artigos sobre como detectar um mercado variável! Esta tem sido uma área onde eu tive um problema na minha negociação antes. Isso deve ajudar!

O Pregador de Gatos.

Obrigado pela informação valiosa. Isso funciona em intervalos de 4 horas e 1 hora também? Estou tentando uma estratégia usando 4H e 1H TFs como a principal direção da tendência.

Funciona em todos os prazos sem exceção.

Feriados felizes e prósperos para você também!

Espero que você e a família tenham um feliz ano novo.

Obrigado por compartilhar esse truque para prever o mercado variável. Basta ter algumas perguntas:

1. Que estratégias adequadas você recomenda em tal condição?

2. Como determinar quando o período de intervalo termina e ocorre verdadeira quebra (usando RSI, MACD, barra fechar acima / abaixo MAs, etc.)?

Acho que, se pudermos localizar o mercado em expansão, então podemos aproveitá-lo.

Obrigado, Keith.

Enquanto estamos no intervalo, usamos nossos limites de alcance definidos para entrar e sair de negociações.

Nós também podemos usar bandas de Bollinger, onde podemos negociar com confiança o rebote das linhas do BB. Existe uma estratégia bem conhecida por J. Ross, que pode ser baixada em nosso fórum: Gimme bar system por J. Ross.

Também podemos adicionar o RSI no topo e levar apenas os negócios em que o RSI (3) atingiu níveis de sobrevenda / sobrecompração. Uma vez que sabemos que o mercado está no alcance (até que ele exploda), o RSI permitirá atingir um impulso. O mesmo truque pode ser feito com o indicador Wiliams R% ou estocástico.

Uma ruptura é válida quando ultrapassou os limites da nossa gama, a saber, uma nova vela não apenas puxa, mas fecha-se fora dos limites. Então, com algumas velas próximas, esperamos uma nova prova do nível de fuga, se ela mantém (= fechamento do mercado fora do intervalo novamente), então podemos planejar nossos negócios com a tendência.

Essa estratégia pode ajudar a visualizar a idéia de negociar vazamentos válidos e evitar whipsaws: Trading Breakouts of Breakouts.

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